Order Flow, стакан заявок, лента сделок

                                  <<<<----Типы и виды ордеров

Т.к. в прошлый раз мы уже ознакомились с типами ордеров, с помощью которых участники рынка покупают/продают акции, можем постепенно переходить к анализу этих ордеров, их влиянию на движение цен и формирование спроса/предложения.

Т.к. участников торгов (трейдеров) на рынке очень много, на биржу постоянно поступает огромное количество всевозможных заявок (ордеров) на покупку/продажу акций по разным ценам. Как и все другие участники рынка, мы видим все сделки прошедшие на бирже. С помощью определенных знаний и навыков профессиональные трейдеры могут прогнозировать движение цены основываясь на этих данных.

Существует целое направление в анализе рынков, которое так и называется – Order Flow Trading.

Order Flow Trading – это торговля финансовыми инструментами основанная на анализе потока ордеров, которые приходят на рынок.

Для того чтобы лучше разобраться в тонкостях анализа потока ордеров, разберемся для начала каким образом и при каких условиях поступающие от трейдеров ордера могут влиять на формирование и изменение цен акций.

Начнем с самих ордеров и где нам их смотреть. Все котировки поступают к нам в определенные окна торговой платформы на наш компьютер. Основных окна для этой информации 2 – стакан заявок и лента сделок.

Стакан заявок (окно Level 2, глубина рынка)

Ниже на картинке представлено окно Level 2 торгового терминала Sterling Trader Pro.

Такое окно есть во всех торговых платформах предназначенных для торговли ценными бумагами. Именно в этом окне трейдеру отображаются котировки. Т.е. ордера на покупку/продажу акций от других участников рынка. В разных платформах эти окна могут немного отличатся цветовой гаммой и дизайном, но несут в себе абсолютно одинаковую информацию.

Как видите на картинке, окно разделено на 2 колонки. В левой колонке отображены все цены Bid (Buy Limit ордера, выставленные другими участникам торгов). В правой колонке все Ask соответственно (Sell Limit ордера).

В самом верху мы видим лучший Bid и лучший Ask по которым мы можем купить/продать акции. У каждого ордера указана ECN  система через которую выставлен ордер, цена ордера и суммарный объем всех ордеров в конкретной ECN  системе. Так же видим такие же ордера и на последующих уровнях цен, что является глубиной рынка или котировками второго уровня (Level 2).

Time&Sales (лента принтов, лента сделок)

В окне Time&Sales отображаются все исполненные ордера на рынке, т.е. все прошедшие на рынке сделки. Основная информация которая в нем важна, это ECN система по которой прошла сделка, объем сделки и цена сделки, что и видно на картинке ниже.

Анализируя информацию поступающую в стакан заявок и ленту принтов, мы можем определять движения крупного капитала. И это очень важно, т.к. зная что покупают/продают самые крупные банки и фонды мира, мы можем присоединятся к создаваемому ими денежному потоку и получать стабильную прибыль. В следующей статье разберем подробно несколько примеров, как это делать.

                                     К следующей статье: Как читать ленту сделок? ---->>>>

Комментарии

А где ссылка на саму статью по чтению ленты котировок?
Это будет следующая статья. Я ее еще не выложил.
З нетерпінням очікую на наступну статтю !