<<<<----Торговля акциями, анализ, фильтры, платформы
Поговорим о том, как выбрать акции для торговли. В прошлой статье мы отметили 2 этапа анализа финансовых инструментов. 3-м этапом идет совершение самой сделки по купле/продаже актива. Разберем в деталях 1-й этап анализа. Посмотрим ресурсы для грубого отбора компаний. На примере конкретных фильтров и автоматических скринеров (stock screener) проведем отбор акций интересных для торговли. Рассмотрим основные параметры по которым составим список подходящих для последующего анализа компаний.
Ресурсы с автоматическими фильтрами для поиска интересных акций и агрегаторы информации.
Т.к. компаний на рынке очень много и все они с разными параметрами, понадобились бы недели и месяцы работы, чтобы в ручном режиме перебрать и проанализировать их все. Поэтому существуют ресурсы с разными фильтрами, по котором мы можем быстро составить списки именно тех акций, которые лучше всего подойдут нам для дальнейшего анализа и торговли.
Ресурсов очень много и нет смысла приводить их всех в пример, но отметим самые популярные которые включают большую долю всех существующих параметров и предоставляют большую часть информации бесплатно.
Это:
https://www.preferredstockchannel.com/screener/
http://www.dividend.com/dividend-stock-screener.php
http://www.otcmarkets.com/research/stock-screener
http://www.chartmill.com/stockscreener.php
https://www.earningswhispers.com/
https://www.google.com/finance
и т.д. и т.п.
Какие-то сосредоточены на фундаментальном анализе, какие-то на техническом, какие-то включают фильтры для обоих видов анализа. Сегодня наше знакомство начнем с ресурса Finviz. Этот сайт позволяет мониторить не только рынок акции и их новости, но и рынок фьючерсов, позволяя быстро оценить различные товары, валюты, облигации, индексы и т.д. К тому же на нем очень много автоматических фильтров, с помощью которых можно легко составлять необходимые списки акций для анализа.
Как пользоваться Finviz и его фильтрами?
Финвиз предоставляет часть информации бесплатно, а за какую-то часть может потребоваться заплатить (25$/мес. или 300$/год).
Список функций входящих в бесплатную и Elite версию на картинке ниже
Как видно из картинки, основное отличие заключается в задержке данных (примерно 15-20мин). Т.е. если мы хотим использовать сайт для реалтайм мониторинга и скрининга компаний, когда биржа открыта и идут торги, то вероятнее всего необходимо будет купить платную версию. Так же если есть необходимость детально анализировать акции по мелким масштабам графиков, необходимо будет платить.
Но например для грубого отбора акций и для анализа рынка в целом, нам не нужны реалтайм данные и мы можем спокойно использовать бесплатную версию. В ней доступна абсолютно вся информация по компаниям, фьючам и индексам. Доступны все графики начиная от дневного и т.д. Т.е. все что необходимо для глобального анализа доступно в бесплатной версии. Детальный анализ мы можем делать уже в других платформах и ресурсах так же бесплатно, работая с тем списком акций, который можем сформировать с помощью Finviz.
Ниже будут картинки с небольшими описаниями. Вы можете нажать на них правой кнопкой мышки и открыть в новом окне, чтобы картинка открылась в полном масштабе и удобнее было читать.
Главная страница
На главной странице собрана краткая информация из разных разделов сайта. На картинке выше есть краткое описание всего что показано на главной. Далее рассмотрим каждый раздел в отдельности.
News (новости)
В этом разделе реалтайм отображаются последние новости от информагентств и из разных фин. ресурсов.
Screener (скринер, фильтры акций)
Это самый главный раздел финвиза. С его помощью мы будем отбирать и анализировать более 7000 компаний торгующихся на NYSE, AMEX и NASDAQ. В нем содержится большое количество разных фильтров и сканеров, поэтому мы детально разберем его в следующей статье.
Maps (карта рынка)
По карте рынка можно быстро просмотреть динамику изменения цены в отдельных акциях, индустриях, секторах и всего рынка вообще. Очень удобно чтобы оценить глобальное и детальное положение дел.
Каждый квадратик отображает одну компанию. В каждом квадратике указан тиккер компании и изменение цены в % относительно цены акции за выбранный период ( по умолчанию стоит 1 Day Performance, т.е. 1 день, т.е. показывает на сколько изменилась цена в % за 1 день). Размер квадратика показывает капитализацию компании относительно капитализации других компаний. Например по размерам квадратиков GOOGL и AAPL видно, что эти компании по капитализации самые большие в индексе S&P500 (т.к. по умолчанию на карте показываются акции входящие только в этот индекс, но можно выбрать и акции со всего мира торгующиеся в штатах или акции всего фондового рынка США). Цвет квадратика показывает акции упали за выбранный период или выросли. Так же можно видеть, что все квадратики разделены на сектора в которые они входят (Technology, Services, Financial и т.д.) и на индустрии.
Groups (изменение цен по группам)
В этом разделе показана динамика изменения цен по секторам и индустриям (можно выбирать) за разные периоды времени. Можно быстро оценить глобальную картину рынка в целом. Удобно выбирать отображение в графиках или барах. По графикам можно оценивать положение секторов и индустрий относительно основных индексов.
Это основные интересные нам разделы сайта finviz. Дабы не делать лишних скринов, с остальными разделами вы сможете разобраться по аналогии. Скажу лишь несколько слов о каждом.
Portfolio – раздел доступный в платной версии. В нем можно составлять портфели из разных компаний и отслеживать динамику всего портфеля. Больше удобно и полезно для инвесторов, а не для активных трейдеров.
Insider – отображаются все сделки инсайдеров. Инсайдеры – это люди имеющие прямое отношение к компаниям, включая лиц которые владеют не менее 10% акций компании. В основном это топ менеджмент компаний (директора, президенты компаний, CEO и т.д. и т.п.). По законам США они обязаны сдавать отчетность о своих сделках, если они купили или продали акции. За этим жестко следят. Детальнее об инсайдерах и анализе этой инфы можете почитать в разделе блога о фундаментальном анализе тут http://fund-blog.com/20-monitoring-insayderskoy-torgovli
Futures – показана динамика изменения цен по всем основным фьючерсам. Можно просмотреть их графики.
Forex – тоже самое что и раздел Futures, только по валютному рынку.
Backtests – платный раздел в котором можно строить стратегии на базе существующих в финвизе фильтров и создавать свои фильтры. Позволяет проводить тестирование этих стратегий на истории. На счет качества тестов есть много сомнений поэтому стоит к результатам тестов в этом разделе относится с осторожностью.
В рамках первой части обзор ресурса Finviz.com закончим. В следующей статье мы детально рассмотрим раздел Screener и существующие в нем возможности. Так же составим список интересных компаний и на этом примере ознакомимся с главными параметрами которые необходимо использовать при выборе компаний для торговли.
Фильтры Finviz для поиска компаний. Часть 2>>>>
Комментарии