Некоторые фундаментально важные вещи. Часть 3.

Записал видео сегодняшних торгов, как пример реализации описанного в прошлый раз. 

Главное что необходимо сделать, это выбирать тот рынок и те инструменты, в которых вы понимаете своих конкурентов. Т.е. вы понимаете у кого будете отбирать деньги или как другой вариант — с кем вы это будете делать.  

Если провести аналогию с покером, то в покере чтобы стабильно побеждать на дистанции, необходимо выбирать тот стол, за которым соперники будут слабее вас. У покера есть перед рынком преимущество, т.к. у вас есть возможность понаблюдать за потенциальными соперниками и объективно оценить свои шансы против них. На рынке же у нас нет такой возможности, т.к. все что мы видим — цены. Т.е. мы не имеем возможности наблюдать за нашими конкурентами. Но у рынка есть другое преимущество. Для того чтобы побеждать — вам не обязательно искать слабаков. Вы так же можете присоединятся к сильным участникам рынка и откусить у них долю их потенциальной прибыли.   

Чтобы верно выбирать те инструменты, в которых вы будете понимать всех кто «за столом», не обязательно видеть их в лицо. Достаточно знать их всеобщие проблемы и ограничения. Т.е. мы можем смоделировать поведение  определенных групп участников торгов исходя из их возможностей, капитала, ограничений и целей. Это можно назвать поведенческими финансами, через которые мы можем выстроить четкую модель своего поведения в конкретных инструментах. 

  Для простоты  изначального понимания, достаточно разделить рынок на две группы. Ритейл и институционалы ( что я уже сделал в прошлых постах ). Их проблемы, возможности и цели всеобщеизвестны. Все что остается сделать — определить «свой стол». Либо вы моделируете  поведение ритейла и используете их недостатки. Либо ищите модели поведения институционалов и пытаетесь к ним присоединится. Иного на рынке не дано.

 

Комментарии

То есть здесь просто работа по принципу, чем ниже вола в моменте, тем меньшие риски, но в дальнейшем, когда вола начнёт расти, то это положительно скажется на профите? Поэтому и был выбран именно этот стак, остальные с открытия начали волатилить, а сюда пришли объёмы, но волатильность пришла не сразу?
Все верною Низкая вола = меньше риск = больше сайз = больше времени сидим в позе. Если вола растет, значит или в нашу сторону, что даст много профита, либо против, но в таком случае можно быстро выйти ибо рост волы виден сразу.