В последнее время у многих «трейдеров», прослеживается сильная тенденция публиковаться в блогах и интернет-ресурсах. Немного поразмыслив и просмотрев довольно большое количество информации я пришел к выводу, что уже многие годы в трейдерских кругах мусолят одни и те же темы, неосознанно придавая им каждый раз новую оболочку. Этим самым создаются все новые и новые препятствия для желающих докопаться до сути.
Почитав довольно многих блогеров, писателей, и просто мнений трейдеров у которых казалось бы абсолютно разные системы и подходы, я хотел бы обратить внимание на одну небольшую деталь — всем даны одни и те же инструменты, основополагающим которых была, есть и будет обычная котировка.
А) Использовать в расчетах и анализе саму котировку без ее искажения различными формулами (например, индикаторы);
Б) Самому быть первоисточником, т.е. формировать котировку определенного инструмента.
Именно об этих двух моментах я бы и хотел поговорить далее.
Чтобы долго не вдаваться в детали работы каждого отдельно взятого участника рынка, я хотел бы перейти непосредственно к самому выводу, который после некоторых раздумий, напрашивается сам – рынком движут большие объемы денег. И мы в таком случае можем выступать или самими манипуляторами, что возможно в очень редких случаях, ввиду недостатка капитала и определенных навыков, или тем «мясом», за счет которого крупные игроки частично исполняют свои заявки. Хочу подчеркнуть, что именно частично, в силу некоторых причин. При таком положении дел, чтобы делать деньги на рынке, мы можем или манипулировать ценой, или просто следовать за действиями крупных трейдеров, которых можно отследить по той самой котировке.
Котировка! Что дальше? А дальше, каждый интерпретирует ее по своему.
Какого она уровня (первого или второго) не важно, но именно из нее формируются графики, индикаторы, различные вычисления и вообще все чем пользуются все те, кто интересуется финансовым миром. Она же в свою очередь формируется непосредственно всеми участниками рынка. Иными словами, первоисточником всего происходящего являются непосредственно все участники.
Исходя только из этого, можно предположить, что все те, кто анализируют саму котировку с помощью вспомогательных инструментов искажающих ее различными формулами, не могут иметь более детальной картины, чем те, кто использует исключительно саму котировку или те, кто является самим первоисточником. Следовательно, по сути, никакой из классических видов анализа, не может отобразить действительности. Ни технический, ни фундаментальный, ни математический. Прошу заметить, что я не говорю о том что они не работают, я говорю именно о детализации и точности данных, что является по моему мнению самым основным в стабильности результатов. Исходя из такого положения вещей, можно утверждать, что для достижения наилучших результатов, необходимо:
В абсолютно любом случае, у всех есть сама котировка и прочитать ее лучше всего можно с помощью Time&Sales и Level2, а так же графика, который и отображает историю сделок. Быть источником формирования цен, можно лишь с определенным капиталом. Дело остается за малым, определить направление движения и определить, к какой группе участников рынка мы принадлежим.
Тут стоит прояснить один момент. Чтобы это сделать, мы должны понимать механизм расчета котировки, т.е. понимать, как она формируется. Безусловно всем понятно, что ее формирует спрос и предложение. Но как это выглядит технически? Да, спрос — это покупатели и если они покупают, то спрос превышает предложение и цена растет. С предложением аналогично — продавцы продают, цена падает. Стоит внести один нюанс, для того чтобы они покупали/продавали, нужна ликвидность.
Ликвидность выражается в виде лимитных заявок на покупку/продажу. Возникает вопрос, кто же создает эту ликвидность? Здравомыслящему человеку, очевидно ясно, что в некоторых инструментах со спрэдом в 0-1 цент, это могут быть только роботы маркет - мэйкеров. Само движение цены соответственно происходит после исполнения рыночными ордерами строго ограниченного объема лимитных заявок на каждом центе ценового диапазона.
Текст выше написан к тому, что каким бы видом анализа, какими бы вычислениями не занимались все трейдеры мира, они будут зарабатывать только в том случае, если их вход в рынок, будет совпадать с направлением «больших денег». И я думаю было бы намного разумнее, изучать непосредственно стратегии крупных игроков, чем годами изучать различные виды анализа, в надежде предсказать рынок.
Разумнее изучать формировании котировки, а не рассматривать различные индикаторы искажающие ее.
Перспективнее анализировать психологию большого капитала, а не пытаться менять свое мышление в неизвестном направлении. Цена, на смотря на все законы, будет двигаться только в том направлении, куда будут двигать ее большие деньги. Можете называть их как угодно, фондами, кукловодами, «большими дядьками» и т.д. и т.п., от этого суть не изменится. Если трейдер достаточно опытный, он со своим капиталом тоже умело сможет влиять на последующие движения.
Остаются интересные вопросы: как вливают большие деньги, куда и с какой периодичностью, как это отследить и как на этом заработать, но это уже другая тема, Я думаю, что именно этими вопросами, следовало бы заниматься всем, кто пытается заработать или уже зарабатывает на мировых финансовых рынках, т.к. именно эта тема является источником всего ценообразования.