Немного о стратегии

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 

Но сначала видео с комментарии (чтобы было все видно, смотреть только в HD) :

Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов, которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В частности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 

Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до бессознательного на подсознательном) анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…  
Ах… да…… Дядьки с большими деньгами не могут влить много денег за 1 сек. им надо время. Поэтому они не могут совершать свои трейды очень часто. Они ловят всякие GlobalMacro, арбитражат, хэджат, и т.д… Т.е. они не делают свои лямы каждый день. Они сидят и ждут движа. А как всем известно, 80% времени рынок флэт, и только 20% тренд (образно конечно). Поэтому и лямы они делают только в 20% времени в позиции, а все остальные 80% жуют жвачку…
Исходя из вышесказанного, самый эффективный способ торговать, это научится находить движ. Т.е. всегда эффективно использовать все 100% времени в позиции… «Ну это ж очевидно!» — скажете вы… ну как бы да, только что-то мало у кого получается ))

Дальше стоит вопрос — как?

Чтобы на него ответить, уже надо кое-что знать. Тут уже логикой к этому прийти не получится. Знать надо некоторые вещи о рынке, об управлении капиталом и рисками, об индустрии и структуре компаний, которые вас выводят на рынок и т.д. и т.п. Главный секрет и жопа тут именно в том, что этих знаний на самом деле маленькая горстка, котоую можно изложить в течении 1 месяца.  А наши трейдуны тратят на это годы… некоторые десятки лет… а некоторых рынок вообще пропускает через всю свою систему пищеварения… Проблема на самом деле всего одна и она заключается именно в разведении неопытными дискуссий о том, в чем они нихрена не рубят… но ладно, не будем о печальном...
Первое что надо помнить — рынком движет только большой капитал. Никакое стадо обезъян со своими парой сотней тыс у.е на рыло, ни на что влиять не могут. То просто мяско и новая шкурка для настоящих акул этого бизнеса…  Большой, значит инертный. А раз инертный, значит низкочастотный… «А как же мега-пупер HFT и т.д. у которых обороты по 60% объемов всего рынка??» -скажете вы…  Тут можно вспомнить бородатый аннекдот: 

Мужик на базаре продает рубли по пятьдесят копеек. Ажиотаж – бешеный. Очередь в несколько десятков человек. К продавцу подходит знакомый, спрашивает: «Как торговля?» Мужик отвечает: «Прибыль еще не считал пока, но оборот колоссальный!» 

Так и HFT. Оборот то колоссальный, но не они движут рынком, а реал сектор. Где-то реал сектор надувает фин.пузыри, а где-то все в норме, но движ создает только он, прямо или косвенно… Во время сильных движей все HFT втерпают не подетски… Кстати зная это вы уже можете не выпячивать глаза когда кто-то хвастается что у него обороты сколько-то там % от оборота биржи… Можно проторговать ярд за час, а заработать всего 100 баксов… Вообще чем реже и точнее вы торгуете, тем лучше и для торговли и для комиссий… Зачем зря кормить брокеров, пропы и ECN? 
Поэтому анализ надо проводить именно тех масштабов, в которых трейдят сильные мира сего… Вы с ними трейдить не сможете, но вам оно и не надо.  Вам с их помощью главное понять глобальную тенденцию, направление инструмента… А найти точки входа и день в котором будет движ за счет большого капитала, уже поможет техника...
Главное выбрать конкурентоспособную среду. Многие наши трейдеры бредят так называемыми акциями InPlay. Их как бы все трейдят. Но почему-то никто не говорит что все акции InPlay очень сильно отличаются участниками торгов в день выхода новостей или в день движения в зависимости от типа фундамента и направления рынка. Почти нигде не встречается инфа о том, что восходящий тренд  и нисходящий это вообще кардинально два разных рынка и по поведению и по типам учатсников торгов в них. И бедные начинающие при тестах стратегий берут кратинки паттернов и лепят шо на ап-тренд, шо на даун-тренд одно и тоже… Грубее ошибок и придумать сложно, от чего и мало кто что-то вытягивает со своих счетов.

Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ...  

Теперь о горе-инвесторах…  Неважно сколько у них денег, но они их хотят инвестировать! Ибо просматривая всякие рекламы в метро по телику и в интернете, как Сорос сделал ярд за ночь, слюна на жабу наворачивается с силой +100500 и они без малейшего навыка и знаний ломятся в один из самых жестких и сложных видов бизнеса на всей нашей планете… Это все ровно что посадить обезьяну з штурвал пассажирского авиалайнера и дать ей посадить самолет… К слову трейдингу хоть и реально научится занимаясь самоучением, но вероятность очень низкая. Правильному трейдингу можно только научится у кого-то другого…  Так вот, т.к. знаний и навыка нет, такие обезьянки тоже вынуждены сидеть со своими небольшими деньгами в надежде на движ т.к. они не могут точно определять время этого движа. Итого в обоих случаях они вынужденно теряют 80% времени на терзание души, бессонные ночи и т.д…  

Комментарии

Это ведь не чистый профит? Весьма нехило должен был сожрать хедж?
Какой хэдж ? Там чистая позиция без хэджа. Это чистый профит.
Или второй вариант из-за торможения волатильности на UVXY профит был бы по любому. Или на UVXY, или на TQQQ.