Отчет за январь +10 000$

С роботом почти на пополам закрыл январь чуть больше чем в $10К  Net`ом. Много ли- мало ли, не важно. Суть в динамике.

Из 14 торговых дней было всего 2 дня в убыток… Один из которых можно сказать что в 0… Т.е. более 85% времени в +. Тот день в -1200 тоже был в профите более 1К, который я зафиксил. Но потом тильтанул (начал левые идеи проверять) и решил до дневного убытка дотрейдить и вообще перетрейдил. Сделал ошибку.

Много на курсах всяких рассказывают о статистике недо-трейдеров у которых чтобы быть в +, трейды должны быть с риск/профит 1:2 и больше, при этом количество профитных дней может быть менее 50% (это часто низкочастотный трейдинг), либо риск/профит хуже чем 1:1, но количество профитных трейдов и дней тогда должно быть больше (это часто высокочастотный скальпинг).

И собственно все ищут так называемый «грааль», в котором и профитных трейдов более 50% и соотношение риска к профиту более 1/2. И среди этих правил бытует мнение, что только мега профи и звезды могут делать более 70% профитов с хорошим соотношение.  

Об этом знают так же все роботостроители. Т.е. вы можете потестить любую стратегию на истории и в среднем это соотношение всегда будет выдержано. Если у вас риск в сделках больше чем профит, то профит вы будете ловить статистически чаще. Все тоже самое работает и наоборот. Если цели далеки, а стопы коротки, то вы будете в большинстве случаев ловить именно стопы.

Отчасти все это так и работает, когда вы используете стратегию «палец в монитор». Она заключается в том, что в любом момент времени вы ставите в слепую палец на график своего инструмента и вот там куда попали, проводите уровень и от него торгуете.  Т.е. совершая случайные трейды.

Но я думаю, что это не совсем так. Я не считаю себя мега крутым трейдером и тем не менее могу крыть более 80% профитов при соблюдении всех правил и положительном соотношении риск/профит. 

Дела обстоят совсем иначе, когда вы знаете, что такое профессиональный трейдинг и знаете структуру рынка, и вообще этого бизнеса.

Поэтому поменьше слушайте всяких недо-гуру-трейдеров наших СНГшных и учитесь думать своей головой. Начните хотя бы с поиска профессиональной западной литературы (книг и статей, по которым учатся студенты в том же Оксфорде или Йеле, видео записи лекций для fund-managers и т.д.). Благо их в интернете много.  И ваши результаты будут куда лучше, чем от прослушивания рассказов и легенд о чтении ленты в 2000-х годах, о профилях объема, о полках, базах линиях тренда итд. Важно понимать не как линию тренда строить, а как хэдж-фонды к примеру формируют свой портфель и какие инструменты для этого используют. 

Всем успехов и профитов!